في عالم التداول المضطرب، حيث تتبدّل اتجاهات السوق كما لو أنها أمواجٌ لا تهدأ، يحتاج المتداول—عزيزي القارئ—إلى مساحة يختبر فيها أفكاره دون أن يدفع ثمنًا حقيقيًا من ماله أو أعصابه. فإن الدخول إلى السوق بلا تجربة سابقة يشبه القفز في عمق البحر دون أن تعرف شيئًا عن التيارات تحته ولا عن فنون السباحة.
هنا يتقدّم الباك تست (Backtest) باعتباره أداة عقلانية تمنحك حق اختبار نفسك قبل اختبار السوق. ليس عملية حسابية أو محاكاة جامدة بقدر ما هو ممارسة وعي، وفهم، وتدقيق، وتفكيك لكل مفصل في استراتيجيتك. وهنا يظهر دور منصة MetaTrader 5، التي تقدم بيئة اختبار واسعة لا تأخذك إلى الماضي فقط، بل تكشف لك المستقبل بطريقة غير مباشرة: من خلال كشف نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية.
ما الباك تست؟ وكيف أصبح معيارًا للفصل بين العشوائية والاحتراف؟
الباك تست هو إعادة تشغيل الاستراتيجية على بيانات تاريخية، كما لو أنك تعيد الزمن إلى الخلف وتختبر: ماذا لو كنت قد دخلت هنا؟ ماذا لو خرجت هناك؟ كيف كان منحنى الحساب سيتشكل؟ وكيف كانت الخسائر ستتراكم أو الأرباح ستنمو؟
وباعتقادنا، فإن قيمة الباك تست لا تأتي من النتيجة فقط، لكنه من القدرة على رؤية المسار. فالسوق قد يمنحك أرباحًا في صفقة، لكنه يمتحن استراتيجيتك على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، فإن الباك تست يمنحك ثلاث ركائز لا بدّ منها قبل أن تدخل أي سوق:
1. قراءة سلوك الاستراتيجية عبر الزمن، وهو أهم من قراءة السوق ذاته.
2. تحسين الأداء عبر اختبار عشرات الإعدادات دون خسارة حقيقية.
3. تفريغ التداول من عاطفته لأنك تتعامل مع تاريخ لا يتأثر بقلقك أو رغبتك.
لماذا ميتاتريدر 5 تحديدًا؟ وما الذي يجعل بيئته مختلفة؟
من بين كل منصات التداول، تتقدم MT5 لأنها لا تمنحك اختبارًا شكليًا، بل منظومة متكاملة:
محرك اختبار أسرع وأكثر دقة.
نماذج محاكاة متعددة تتيح قراءة الحركة من مستويات مختلفة.
إمكانية اختبار الـ Expert Advisors بدقة عالية.
دعم البيانات الدقيقة (Ticks) لمن يحتاج تفاصيل الحركة.
واجهة واضحة تمنحك سيطرة كاملة على الإعدادات.
وهنا، عزيزي القارئ، يصبح الباك تست ممارسة تحليلية تعتمد على أداة قادرة على تقديم صورة أقرب لما كان سيحدث فعلا.
كيف تبدأ فعليا باستخدام الباك تست داخل MT5؟
1. فتح نافذة Strategy Tester
ابدأ بالذهاب إلى:
View → Strategy Tester أو بالاختصار Ctrl+R
سيظهر أمامك إطار الاختبار الذي سيُشكّل غرفة العمليات الأولى لاستراتيجيتك.
2. اختيار الإكسبرت أو الاستراتيجية
سواء كنت تستخدم Expert Advisor جاهزا أو قمت ببرمجته، فستجده هنا. أما إن كنت تختبر استراتيجية يدوية، فيمكنك استخدام الاختبار البصري لتقييم منطقها في السوق.
3. تحديد الزوج والفترة الزمنية
اختر زوج العملة أو الأداة المالية… ثم اختر الفترة الزمنية التي تريد اختباره خلالها.
وهنا، من جهة أخرى، فإن اختبار فترة قصيرة يضلّل النتائج، بينما يمنحك اختبار 5–10 سنوات قراءة أكثر استقرارا، خصوصًا في الأزواج الكبرى.
4. اختيار نموذج المحاكاة (Model)
ستجد أمامك ثلاثة خيارات رئيسية:
Every Tick: الأكثر دقة، مناسب للاستراتيجيات الدقيقة.
1 Minute OHLC: توازن بين السرعة والدقة.
Open Prices: مناسب لاستراتيجيات تعتمد على افتتاح الشمعة.
عزيزي القارئ، إن اختيار النموذج الصحيح جزء من فهمك لطبيعة استراتيجيتك.
5. ضبط رأس المال وإعدادات المخاطرة
وهنا تتبيّن رصانة المتداول.
اضبط:
حجم اللوت
وقف الخسارة
جني الأرباح
الرافعة المالية
رأس المال الابتدائي
في هذا السياق، يجب أن يكون هدفك رؤية كيف تتصرف الاستراتيجية وليس كيف تربح فقط. هناك استراتيجيات تتألق مع رأس مال صغير وتنهار مع رأس مال كبير، والعكس صحيح.
6. تشغيل الاختبار والانتقال إلى النتائج
اضغط Start
وانتظر ظهور النتائج:
إجمالي الربح والخسارة
نسبة السحب (Drawdown)
عدد الصفقات
نسبة الفوز
متوسط الربح مقابل متوسط الخسارة
منحنى التوازن Equity Curve
لكن، عزيزي القارئ، لا تقع في فخ الإعجاب السريع بالأرقام.
فالأرقام العالية قد تخدعك إذا كان السحب عميقًا أو منحنى النمو غير مستقر.
تحليل نتائج الباك تست: أين يقف المنطق؟ وأين يبدأ الوهم؟
1. منحنى التوازن (Equity Curve)
المنحنى الصاعد بثبات أفضل من أي أرباح كبيرة متقلبة. الجوهر ليس أن تربح… بل أن تستمر.
2. نسبة السحب (Drawdown)
هذه هي اللحظة التي يختبرك فيها السوق نفسيًا قبل أن يختبر رأس مالك.
3. تتابع الخسائر
إذا رأيت خسائر متتالية طويلة، فالأمر يحتاج إعادة نظر في شروط الدخول أو في الساعة التي تدخل فيها الصفقة.
4. نسبة الربح إلى الخسارة (R/R)
استراتيجية تربح 30% فقط لكنها تربح كثيرًا وتخسر قليلًا… قد تكون أقوى من استراتيجية تربح 70% بخسائر مرتفعة.
التحسين (Optimization): المرحلة التي تتحول فيها الاستراتيجية إلى فكرة ناضجة
ميزة MT5 أنها تمنحك إمكانية اختبار مئات الإعدادات دفعة واحدة.
لكن، عزيزي القارئ، عليك الانتباه هنا:
الهدف من التحسين ليس الحصول على أفضل نتيجة للماضي، بل الوصول لإعداد متوازن يمكنه العيش في المستقبل.
يمكنك تحسين:
مستويات وقف الخسارة
مستويات جني الأرباح
المؤشرات المستخدمة
ساعات التداول
فلترة الأخبار
شروط الخروج
لكن احذر ما يسمى Overfitting:
أن تصبح الاستراتيجية مثالية للماضي فقط، وفاشلة في أي واقع جديد.
أخطاء قاتلة يجب تجنّبها أثناء الباك تست
1. اختبار فترة قصيرة
نصف سنة ليست معيارًا. السوق يحتاج سنوات ليكشف الحقيقة.
2. تجاهل السبريد والعمولات
من جهة أخرى، قد تبدو الاستراتيجية رابحة، لكنها تنهار عند إضافة السبريد الحقيقي.
3. نسيان الجانب النفسي
الباك تست يمنحك نتائج… لا يمنحك صبرا أثناء الهبوط الحقيقي.
4. عدم استخدام بيانات Ticks حين تحتاجها
خصوصًا في الاستراتيجيات السريعة.
كيف تعرف أن استراتيجيتك جاهزة للانتقال من الاختبار إلى الحقيقة؟
يمكن القول إن الاستراتيجية أصبحت مؤهلة إذا:
حافظت على سحب منخفض ومستقر
قدمت نتائج جيدة عبر سنوات مختلفة
أظهرت قدرة على الاستمرار مع تعديلات طفيفة
نجحت في الاختبار الأمامي (Forward Test) على حساب تجريبي
امتلكت منحنى توازن صاعداً بلا قفزات مرضية
بالعموم، حين يصبح الباك تست جزءا من وعيك لا جزءا من أدواتك
في النهاية، عزيزي القارئ، فإن الباك تست هو ثقافة تداول.
هو احترام للسوق، واحترام لمالك، واحترام لتجربتك الخاصة.
وفي المقابل، فإن الدخول إلى السوق بلا باك تست يشبه كتابة قصيدة دون تجربة… وعملًا دون أساس… ورحلة بلا دليل.
السوق يختبرك قبل أن تختبره.. والباك تست هو اللحظة التي تسبق المواجهة… وتمنحك ما يكفي من اليقين لتعرف أين تخطو، وكيف تحمي نفسك، وما الذي يجب أن تتركه وراءك.
أسئلة شائعة حول الباك تست في ميتاتريدر 5
1. هل بيانات الباك تست في MT5 دقيقة وتعكس الواقع؟
إلى حدٍّ كبير نعم، خصوصًا عند استخدام نموذج Every Tick وبيانات مزوّد موثوقة. ومع ذلك، تبقى هنالك فروق بسيطة بين المحاكاة والواقع بسبب الانزلاق السعري والسرعة الحقيقية أثناء الأخبار.
2. ما المدة المناسبة لإجراء باك تست فعال؟
من الأفضل اختبار الاستراتيجية على 5–10 سنوات إن توفرت البيانات. أما اختبار شهر أو شهرين فهو لا يكشف حقيقة السلوك العميق للاستراتيجية، بل يقدّم صورة مخادعة في كثير من الأحيان.
3. هل يكفي الباك تست وحده لاتخاذ قرار التداول؟
في هذا السياق، الباك تست خطوة أساسية لكنها غير كافية. يجب دعمه باختبار أمامي Forward Test على حساب تجريبي لمعرفة كيفية تفاعل الاستراتيجية مع حركة السوق الحية.
4. هل يمكن أن يخدعني الباك تست بنتائج ممتازة؟
نعم… يحدث ذلك عند الوقوع في فخ Overfitting، أي ضبط الاستراتيجية بشكل مبالغ فيه ليناسب الماضي فقط. الحل هو اختبارها على فترات زمنية مختلفة وعلى أزواج متباينة.
5. ما نسبة السحب (Drawdown) المقبولة في الباك تست؟
يختلف حسب نوع الاستراتيجية، لكن عمومًا السحب أكثر من 30% قد يكون إنذارًا بخلل جوهري. بينما السحب 10–20% يعتبر غالبًا ضمن الحدود الآمنة.
6. هل يجب إدراج العمولة والسبريد أثناء الباك تست؟
قطعًا نعم. تجاهل السبريد يجمّل أداء الاستراتيجية ويجعلها بعيدة عن الواقع، خصوصًا في أزواج مثل الذهب والباوند حيث تكون الفروقات أعلى من المعتاد.
7. هل يمكن استخدام الباك تست لاستراتيجيات سكالبينغ؟
يمكن… ولكن يشترط استخدام Ticks Data ومحاكاة دقيقة جدًا، لأن أي خطأ بسيط في البيانات يؤثر على نتائج هذه النوعية من الاستراتيجيات الحساسة.
8. ما أفضل نموذج اختبار يمكن الاعتماد عليه؟
إذا كانت الاستراتيجية تعتمد على الحركة الداخلية للسعر: استخدم Every Tick.
أما إن كانت تعتمد على افتتاح الشمعة: يكفي Open Prices.
وهذا الاختيار هو نصف جودة الاختبار.